Wallrich AI Peloton P (02.05.2025)
Anlagestrategie
Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den Euro Stoxx 50 Index. Auf diese Weise werden kontinuierlich Prämienennahmen generiert. Die Struktur des Optionsportfolios (Laufzeit, Basispreis, Gewichtung) wird über ein quantitatives Modell gesteuert. Der zugrundeliegende Algorithmus wurde dabei mittels moderner Datenanalyse-Technologien und künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt agiert der Fonds je nach Marktlage offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver. Das Fondsvermögen wird zum Großteil in auf Euro lautende Investment-Grade Bonds angelegt. Eine Volastrategie wie der Wallrich AI Peloton eignet sich zur Rendite-Diversifizierung, da mit dem Verkauf von Put-Optionen auch in seitwärtstendierenden und leichtfallenden Märkten attraktive Erträge erzielt werden können.
Der Wallrich AI Peloton unterscheidet sich vom Wallrich AI Libero in seinem Renditepotenzial: Dabei lässt das Regelwerk des Wallrich AI Peloton eine größere Schwankungsbreite zu und steuert eine höhere Zielrendite an.
Managerkommentar
Wie es der Namenszusatz AI für Artificial Intelligence bereits vermuten lässt, steckt hinter der Investitionsstrategie des Sondervermögens ein komplexer Computeralgorithmus, der in hohem Maße auf dem Einsatz moderner Daten-analyse-Technologien und eben künstlicher Intelligenz beruht. Mit ihm wurde zunächst ein Regelwerk zum Eingehen von-Stillhalterpositionen auf den Euro Stoxx 50 entwickelt und durch fortwährende kleinste Mutationsschritte (Trial and Error) hinsichtlich bestimmter Ertrags- und Risikokennzahlen kontinuierliche verfeinert und optimiert. Dieser Prozess wird unter Einbeziehung aktueller Daten auch jetzt noch fort geführt. Seit Lancierung des AI Peloton Fonds vergleicht der Computer zudem die Volatilität und die Preise der an der Terminbörse Eurex gehandelten Verkaufsoptionen auf den europäischen Leitindex mit Daten der Vergangenheit, um auf diese Weise bestimmte Muster zu identifizieren und darauf basierend ganz konkrete Vorschläge zum Verkauf von Verkaufsoptionen abzugeben. Diese Empfehlungen werden von uns nach entsprechender Kontrolle dann händisch umgesetzt. Auch die Höhe des jeweils optimalen Investitionsgrads wird vom Computer ermittelt.
Stammdaten
Anlagehorizont
- empfohlener Anlagezeitraum mindestens 5 Jahre
- seit Auflage in jedem Drei-Jahreszyklus positive Rendite („Absolute Return-Charakter“ bei 3 Jahren Anlagedauer)
Chancen
- Vereinnahmung von Zinskupons
- Vereinnahmung von Optionspämien
- Vereinnahmung von Dividenden
- Ausnutzen von Volatilität
- Sicherheitspuffer für schwierige Marktphasen
Risiken
- begrenzte Teilnahme an der Wertentwicklung des Aktienmarktes
- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- starke Kursrückgänge am Aktienmarkt
- steigende Zinsen und Creditspreads
- steigende implizite Volatilität
Wertentwicklung
| Renten | 97,87 % | |
| Kasse | 2,53 % | |
| Fonds | 1,44 % | |
| Aktien | - | |
| Zertifikate | - | |
| Derivate | -143,48 % |
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